Vsa анализ: VSA анализ в трейдинге

• Определения текущего состояния в соотношении спроса и предложения. Универсальность предложенной Вайкоффом теории позволяет использовать эту методику на всех без исключения международных рынках вне зависимости от их специализации. Однако есть некоторые отличия, о которых следует упомянуть. История создания метода анализа Volume Spread Analysis уходит в самое начало XX века. Именно тогда молодой курьер с Уолл-Стрит Ричард Вайкофф решил попробовать свои силы на международном рынке.

ИнстаФорекс – международный бренд, созданный в 2007 году. Компания предоставляет услуги на рынке Форекс и является одним из ведущих брокеров в мире. Нам доверяет более 7,000,000 трейдеров, которые уже оценили надежность и инновационность компании. В этом разделе мы собрали самые привлекательные и выгодные предложения ИнстаФорекс.

Подписывайтесь на наши статьи! Исследования, статистика и кейсы финансовых рынков

Трейдеры на основе собственных знаний, ощущений и анализа рынка принимают решения по чьей стороне работать – бычьей или медвежьей. Зачастую происходит отскок цены, но предложение или спрос остаются в доминирующей позиции. Тогда объем быков становится больше, они активно скупают отложенные лимиты. Или же продавцы переносят заявки на уровень выше. Сигнал создан для того, чтобы крупный инвестор увидел наличие бычьего или медвежьего тренда.

Честно говоря я никогда не встречал тех, кто говорит что заработал чисто на VSA. Обычно стратегии ВСА очень похожи на дивергенции RSI, MACD… Поэтому трейдеры просто называют их по другому. Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая «обидная» ситуация.

Мы все вкурсе, что крупные игроки всегда будут скрывать свое присутствие. У крупняка много денег (объема), чтобы трейдеры не заметили его действий, необходимо этот объем скрывать, растягивать (консолидация) и применять множества других хитростей. Но все же следы все не заметешь, как бы им этого не хотелось. Именно поэтому Вайкофф обратил на объем и проанализировал его значение со спредом свечи.

Что такое VSA анализ на рынке

Ему удалось заметить странные закономерности в книге ордеров, которые как раз относились к HFT трейдерам. HFT трейдеры действительно могли манипулировать ценами, но на незначительном уровне. Бóльшая часть валютных пар — инструменты с высокой ликвидностью. И чем ликвидней финансовый актив, тем сложнее двигать его цену. То есть возможность манипуляций становится затратнойдля крупных участников. С момента зарождения классических правил метода VSA прошло уже больше полувека.

Разработка дополнилась включением в теорию элемента спреда и взаимодействия его с торговым объемом. Еще одним новым элементом оказалась цена закрытия. С помощью наблюдения за торговой деятельностью и сравнения ее с анализом ценового графика, Вильямс выявил ряд закономерностей. Впоследствии, в конце 90-х, он опубликовал эту разработку в собственной книге, называющейся «Повелители рынков».

Причем существенные объемы сделок на покупку, совершаемые крупными игроками, на графиках заметны на нисходящих свечах со значительным ростом объема. В соответствии с методом VSA сила рыночной тенденции оценивается именно падающими свечами, а ее ослабление – растущими. Такой подход к рынку полностью противоположен тому, который предполагают неопытные новички в трейдинге. Если на рынке наблюдается падающая тенденция, уровень спроса для совершения покупок должен быть недостаточным для поддержания цены. Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения.

Ждать, когда он появится не выгодно, а продать все разом не получится, поэтому профессионалы начинают свою манипуляцию. Следовательно, важно действовать исключительно с применением дополнительного тестирования рынка. Отказаться от эмоций в пользу рассудительности и терпения.

Если внизу толпа сопротивляется движению цены вниз (много покупателей), то после определенной загрузки объемом, крупняк погонит цену вверх. Это ему выгодно, не нужно скупать все ордера, к тому же, толпа сама погонит цену туда, куда ему нужно. Следует знать, что эта информация является только частью нужных сведений, а к остальной части относятся сведения, касающиеся графика, а точнее – спреда между ценами каждой отдельной свечи. Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнётся тренд. Могут ли технические индикаторы предсказывать дальнейшее движение стоимости актива? Тем не менее, среди трейдеров есть ярые приверженцы технического анализа.

Чтобы накапливать позицию необходима ликвидность, а она появляется только вследствие движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления, зачастую пробивая их на больших объёмах, заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.

Вы сможете обмениваться опытом и успешно интегрироваться в сообщество Форекс. Этот раздел создан для тех, кто только начинает свой путь в трейдинге. Обучающие и аналитические материалы ИнстаФорекс помогут получить необходимые знания. Рекомендации наших профессионалов обеспечат вам простой и понятный старт в трейдинге. Поиск разворотных точек на графике заключается не в математическом анализе, а в знании психологии инвесторов. Несмотря на то, что он жил в конце XIX – начале XX века, его способы торговли до сих пор обсуждаются и положены в основу большинства торговых стратегий, которые дают хорошую прибыль.

Резкий рост курса с быстрым возвратом к прежним значениям, сопровождающийся повышенным объемом. Обращаем внимание на откаты в тренде, они не должны превышать 50% предыдущего движения. Нужно дождаться бокового движения, когда идут закупки или продажи. 1 — Спред и объем свечиСпред свечи — это расстояние от минимума свечи до её максимума.

Пробой зоны поддержки или сопротивления при истинном пробое должен происходить большими свечами и высоким объемом. Имеет значение и структура того рынка, на котором он желает торговать. Нужно знать модели ценообразования, понимать, как на работу влияет спрос и предложение. Только после этого стоит выбирать метод VSA, изучать базовые сигналы. На следующем этапе крупные игроки продали свои активы мелким трейдерам.

Первый аргумент «против» — рынки достаточно ликвидны (особенно рынок Forex)

Сигнал плохо работает на высоколиквидных рынках, где манипуляции практически сведены на нет. Абсолютно каждое движение на рынке не возникает из пустоты, оно формируется под воздействием каких-то факторов. При этом одни не способны вызвать глобальных изменений, а другие, напротив, к ним приводят. В целом рыночную активность свечного графика принято делить на несколько периодов. Стоит только не упускать из внимания наиболее предпочтительные временные промежутки.

Тест стратегии форекс «TSS Filter»: +708,29% по GBP/USD за 12 мес

Полезно запомнить паттерны, отработать стратегию на демонстрационном счете, а потом переходить к заключению сделок. После этого устанавливал цель, которую намеревался достигнуть в процессе торговли. Впервые теория объемов была предложена Ричардом Вайкоффом, позже вклад в развитие этого направления внес Тот Вильямсон. Я действительно использую МОЁ ТВ в своей торговле.

В данном случае будет происходить демонстрация количества открытых позиций за определенный таймфрейм у брокера, с которым сотрудничает трейдер. Конечно, этот объем будет гораздо ниже общерыночного, однако даже в его рамках метод VSA отлично справляется с поставленной задачей. Основная особенность – это уровень ликвидности.

Метода VSA: Бычий объем, медвежий объем

Если в ралли происходит повышение объема на ап-свече с широким спредом, но не происходит повышения цен, рассматриваем больший объем имеет больше продаж, чем покупок. После таких свечей рынок обычно отдыхает и идет в бок. Если собирается дальше расти, то будут тестирования с пин барами вниз на низком объеме.