Как работает индикатор CCI?

Индикатор CCI — Commodity Channel Index или Индекс Товарного Канала. Показывает отклонение стоимостного показателя от его усредненной цены. Повышенные значения говорят о том, что цена сильно превышает стандартное значение, минимальные – занижена. То есть, работает по типу стандартного осциллятора.

О создателе Commodity Channel Index

Инструмент был создан Д. Ламбертом в 80-х годах прошлого века. Изначально использовался на товарных рынках. Быстро стал популярным в среде экспертов и частных трейдеров. Равно как и большинство осцилляторов предназначен для выявления уровней перекупленности и перепроданности активов. Проводит анализ между настоящей ценой данного актива и средней скользящей. То есть, показывает отклонение стоимостного показателя в ту или иную сторону.

Высокие параметры говорят, что цена завышена, низкие – занижена. Линия инструмента может колебаться в пределах от +300 до -300 пунктов. Однако в отличие от других аналогичных инструментов, цена не останавливается на указанных позициях, а может заскакивать и далеко за них.

Данный инструмент был разработан на базе выводов, полученных в процессе длительного наблюдения за цикличностью событий, происходящих на рынке. Причем, этот инструмент одинаково эффективно работает как на валютном, так и на фондовом рынках. Индикатор CCI при правильном применении позволяет получать довольно высокую прибыль.

Алгоритмы работы CCI

В первую очередь, любого трейдера интересует точка смены направления тренда на рынке. При помощи данного инструмента можно анализировать торговый график и подмечать смену направление движения цены на определенном отклонении от средней скользящей.

Если индикатор пробивает показатель +/- 100, можно говорить об открытии сделки в том или ином направлении в зависимости от знака, стоящего перед ним. Расчет алгоритма системы производится в 4 позиции:

• Выявление стандартной цены. Это один из самых важных показателей в характеристике денежного потока. Высчитывается как усредненное значение от текущей цены Low, Close и High. В данном случае можно заметить основные тенденции, многократно подтвержденные тестированием цены, а также динамику всего рынка. Если индикатор идет вверх, динамика положительная, вниз – нисходящая.
• Порядок расчета средней скользящей. В данном случае при вычислении средних колебаний выводится более понятный тенденции.
• Отклонение. Показывает зоны перекупленности и перепроданности, если такие присутствуют.
• Масштабирование. Результат умножается на коэффициент 0,015, что дает возможность вывести подавляющее большинство уровней цен и отбросить интервалы флетовых движений.

Бывают случаи, когда постоянная величина меняется. Однако при любом варианте развития событий, инструмент дает максимально достоверные данные.

Настройка инструмента

При открытии индикатор располагается в дополнительном окне снизу терминала. Если вам удобнее другое расположение, можете поэкспериментировать. В стандартных торговых площадках типа МТ4 индикатор CCI устанавливается по умолчанию. На открытом графике вы увидите кровни:

• перекупленности – от +100 и выше;
• перепроданности – от -100 и ниже.

Здесь же располагается балансовая полоса или нулевая линия. С повышением расчетного диапазона меняется и волатильность инструмента. Это позволяет трейдеру получать максимально точные сигналы. Каждый из торговых активов обладает собственным периодом и собственной волатильностью.

Как торговать с CCI?

Осцилляторы по принципу действия сильно схожи. Это же можно утверждать и интерпретируя их сигналы. Перемещения цены в интервале +/-100 можно игнорировать, как посторонние шумы. Когда график отправляется выше или ниже, нужно приготовиться к открытию позиций.

Важные сигналы:

• индикатор ушел из зоны перепроданности, открываем ордер на покупку в точке пересечения «-100»;
• индикатор прорвал зону перекупленности, открываем ордер на продажу в точке пересечения «+100».

Если полосы пересекают друг друга на позициях +/-200 разворот совсем близко. Если вы – новичок и еще не совсем разобрались в тонкостях торговли с данным инструментом, стоит подождать подтверждения при пересечении нулевого уровня и только затем открыть позицию. Понятно, что прибыль будет несколько меньше, однако и от убытков вы себя оградите.

Закрывать позиции можно так:

• при покупке актива индикатор демонстрирует четкое направление книзу;
• при продаже – в обратную сторону.

Данный метод оптимален для среднесрочных торговых операций с валютой или акциями. На высоковолатильном рынке желательно использовать базовые правила мани-менеджмента.

Когда между линией цены и индикатора намечена дивергенция, это сигнал к сильному движению – пробивает кверху, покупаем, книзу – продаем. Эксперты не рекомендуют пользоваться показаниями инструмента, если объемы покупок или продаж на рынке резко растут или падают.