Стратегия Мартингейла

Мартингейл – математически доказанная теория управления капиталом. Стратегия Мартингейла основана на постепенном повышении ставки вдвое относительно предыдущей, то есть, трейдер получает убыток и прибыль в количестве стартовой ставки. Последняя будет довольно невысокой, но вполне гарантированной. Проблема заключается в ограничении казино количества разрешенных открытий ордеров, а в соответствии с системой Мартингейла, их необходимо открывать до тех пор, пока не образуется выигрышная комбинация. Данный принцип с успехом применяется в казино, на Форексе, в ставках на спорт, в бинарных опционах. Не менее известной и популярной считается система анти-Мартингейла. Многие трейдеры на протяжении десятков лет спорят о целесообразности применения данной методики и вообще о принципах ее работы.

Подробнее об алгоритме

Стратегия Мартингейла изначально предназначалась для управления ставками в азартных играх. Суть алгоритма состоит в том, что после каждого следующего убытка игрок увеличивает размер ставки в 2 раза с тем, чтобы при возникновении выигрыша покрыть все проигрыши из серии с небольшой прибылью.

Ставки увеличиваются по простой схеме: 1-2-4-8-16-32-64… Если соблюдается данная последовательность, то прибыль трейдера будет несколько выше общего убытка, и равна стартовой ставке. Выиграв единожды по данной системе, игроку нужно снова вернуться к первоначальной ставке. Применяя данную стратегию, игрок не имеет никакого преимущества на рынке, а просто распределяет прогнозируемый выигрыш. То есть, выигрывает довольно редко, но стабильно.

Мартингейл считается самой популярной системой ставок при игре в Рулетку. Особую популярность алгоритм получил за счет своей простоты и доступности для понимания. Играя по этому методу, не стоит обольщаться простоте и скорости получаемых выигрышей. Принцип работы алгоритма следующий:

• делаем ставки на паритетные шансы, то есть, на красное и черное, либо чет и нечет;
• поставили на красное 1 доллар – проиграли;
• поставили опять на красное, но уже 2 доллара – проиграли;
• сумма двух потерянных ставок – 3 доллара;
• сумма выигрыша по ним же – 4 доллара, то есть, 2 отыгранные ставки по 1 и 2 доллара и 1 доллар, который мы поставили.

Если и в следующий раз будет проигрыш, увеличиваем ставку до 4 долларов, причем принцип расчетов и в дальнейшем сохраняется аналогичный. То есть, в любом случае вы отыгрываете у казино собственные деньги, плюс размер первоначальной ставки, которая и будет выигрышем.

Стратегия Мартингейла считается довольно хитрой и в то же время очень простой, и позволяет не только успешно играть в казино, но и сколачивать целые состояния на валютных котировках и даже нефти. Пригодна для любого дела, где есть возможность выбора между паритетными вариантами. Однако чаще всего используется в Рулетке.

Мартингейл на Форексе

Стратегия Мартингейла очень популярна в торговле на Форекс. В той или иной степени каждый пробовал на себе этот метод, причем не только в торговле или игре, но и в обычной жизни. Некоторые даже не подозревают о том, что самые простые действия по доливке какой-то субстанции имеют собственное название. Возьмите хотя бы учебу, а вместо долларов или тугриков, которые вы вкладываете при игре или торговле – книги. Сегодня вы чего-то не знаете, читаете, читаете и читаете, а завтра – кандидат наук! Грубоватое сравнение, но именно так это и работает.

Сегодня на Форекс существует огромное количество роботов, пользующихся в своих алгоритмах именно стратегией Мартингейла. Сказать, что применение данной методики – старт к сливу капитала, невозможно, но и работает она далеко не во всех обстоятельствах. Если брать статистику, то большая часть трейдеров уверяет, что для применения данного метода возникают усредненные потери и прибыли, а также он требует довольно внушительного кредитного плеча.

Нужно сказать, что продумывать при работе нужно каждый шаг, вне зависимости от того, насколько простой и доступной вам с первого взгляда кажется стратегия Мартингейла. Излишнее нагнетание позиций ведет к значительно возрастающим рискам. В принципе, нет же никакой разницы между одной правильно открытой сделкой и десятью, каждая из которых – львиная доля депозита.

А, хватит ли денег?

Выше мы рассмотрели пример о том, как торговать по данной методике. Однако там мы закончили рассматривать принцип работы на второй сделке, решив, что она принесла нам прибыль. А, если нет? Равно, как и третья, десятая и пятнадцатая. То есть, вы понимаете, что каждая последующая увеличивает вложения в 2 раза. Даже начиная с 1 доллара, к пятнадцатой или тридцатой сделке это и так получается довольно много. Возникает закономерный вопрос – а, хватит ли денег?

Получается, что на стороне казино собственные правила работы, на стороне игрока – только математика. В соответствии с правилами казино, существуют ограничения по размерам ставок. В стратегии Мартингейла таких не предусмотрено. Нужно сказать, что в трейдинге ситуация абсолютно аналогичная – у биржи есть правила, у трейдера – математика. И по правилам биржи существуют максимальные размеры лотов, выше которых не прыгнешь.

Логика стратегии Мартингейла на Форекс довольно непритязательна – цене ушла на 100 пунктов в отрицательном направлении, на то, чтобы вернуть их, требуется обратное движение цены на эти же 100 пунктов. Если же следом открыть аналогичный ордер, то достаточно будет, чтобы цена вернулась всего на 50 пунктов, и вы вернули потраченное. Получается, что второй, открытый в нужном направлении ордер, дает плюсом 50 пунктов первому, и в точке отсчета вы выйдете в нули.

Когда даже после второго открытого ордера цена упрямо держит направление «не туда», теперь вам потребуется еще 100 пунктов, чтобы сделать вход в соответствии с положениями метода Мартингейла. То есть, не 200, а 100 пунктов на выход из зоны риска в ноль. По мере того, как цена продолжает движение в отрицательном направлении, размер депозита будет стремительно сокращаться, и наступит та минута, когда открыть следующую сделку вы уже просто не сможете. Именно в этом и заключается методика, основанная больше на гадании, пойдет ли цена в нужную сторону или нет.

Рынок Форекс славится своими длительными трендовыми движениями, в которых лишь изредка проскакивают намеки на разворот, но после небольшой консолидации и маленького отскока, цена вновь встает в прежнее направление и уверенно ползет в ненужную трейдеру сторону. Несколько дней такого однонаправленного движения в сочетании с методом Мартингейла не выдержит никакой депозит.

Допустим, всем хорошо известна высокая волатильность пары немецкий франк/японская йена. Однако просто из спортивного интереса промотайте назад график и посмотрите на исторические данные. В некоторых моментах котировка ведет себя просто «вызывающе», идя в одну сторону даже без запинки на пару, а то и несколько сот пунктов. Далеко не каждый трейдерский счет выдержит подобную просадку даже по одной сделке, не говоря уже о нескольких открытых.

Применять данный алгоритм в классическом виде, то есть, в том, который мы описали выше, мало кто вообще решается. Большинство уверены, что такая игра просто не стоит свеч.

К тому же, многие трейдеры все же предпочитают вести торговлю по тренду, и выбирают для этого вполне спокойные котировки, к примеру австралийский или новозеландский доллары в соотношении с американским. Случается, что направленные тренды на них держатся до 10 дней, и каждая следующая свеча в торговой сессии закрывается в одном направлении.

К тому же, не рекомендуется ожидать какого-то внезапного отскока во время стабильного однонаправленного движения. Что-то же стимулировал движение этого актива в одном направлении на протяжении столь долгого времени? В данном случае больше вероятности того, что график упадет в боковик, и какое-то время будет в нем пребывать, что никоим образом положительно не скажется на позициях, ушедших далеко в минус.

Чтобы получить отсрочку слива депозита, для торговых позиций, открываемых по методу Мартингейла применяют либо мизерные лоты, либо открывают сделки на очень далеком расстоянии друг от друга. Также часто используют принудительное закрытие всех позиций в убытке. Обычно в последнем случае обращают внимание на депозит и наличие на нем свободных средств.

Как правило сильно страдает параметр, отражающий прибыльность и эффективность всей торговли. Это вполне объяснимо тем, что тейк у первого ордера был минимальным, а ставка делается на то, что рынок имеет колебательный характер, и очень скоро все сделки обязательно выйдут в нули.

Все плюсы системы Мартингейла

Рынок находится в движении ежемоментно. Он постоянно меняет направление, бывает резким и активным, либо вялым и пассивным, действует или выжидает. До точности рассчитать, куда он направится в следующий момент, бывает просто невозможно. Торгуя по Мартингейлу, трейдер должен осознавать, что депозит у него не безразмерный, и открывать сделки только в том случае, если вообще вероятен откат, на котором можно получить прибыль, и компенсировать собственные затраты.

Это и считается основным плюсом системы Мартингейла – возможность сделать все и сразу, не потеряв депозит, и получив, пусть и небольшую, но прибыль. Финансовый рынок принимает любое решение трейдеров, однако эксперты не советуют в классической форме применять данный алгоритм даже профессионалам, не говоря уже о несведущих новичках. Преимущества торговли по методу Мартингейла можно перечислить списком.

По тренду:

• с небольшой ставкой трейдер безусловно может получить прибыль;
• при резком прорыве тренда в сторону однонаправленной тенденции шансы трейдера на положительный исход дела значительно увеличиваются;
• если тренд откатывается в ненужном направлении, по стратегии Мартингейла можно дождаться отскока цены, и завершить сделку в безубытке.

Против тренда:

• если вы вступаете в сделку минимальным торговым лотом, то существует возможность дождаться, пока график развернется в нужном направлении и завершит торговлю в прибыли;
• при большой просадке вполне можно закрыться в ноль.

По процентам:

• по стратегии на Форекс можно получить профит, используя разницу процентных ставок; при этом убытки возмещаются в виде процентов за счет полученного дохода; необходимо торговать котировками, обеспечивающими положительный своп, что и станет гарантией возврата прибыли;
• выбирайте для приобретения валюту с высокими показателями ставок, а продавайте ту, у которой данный параметр ниже; открывая сделки сразу несколькими лотами, вы получите прибыль.

Комбинации:

• стратегия Мартингейла может использоваться в качестве самостоятельной, однако существует возможность применять ей в помощь и другие инструменты и методики;
• как самостоятельная, система не требует никаких особых расчетов и алгоритмов;
• как дополнительная – серьезно повышает вероятность успеха, но у трейдера должен быть опыт торговли с инструментами технического, а также фундаментального анализов.

В качестве самостоятельной, данная система не привлекает особого внимания трейдеров, а как вспомогательной многие ей пользуются. Например, некоторые профессионалы сочетают стратегию с собственными наработками и методиками торговли. Нужно сказать, что довольно успешно.

Несколько слов о рисках

Высчитывая размер лота, с которым вы собираетесь входить в сделку, а также ставки, старайтесь умерить свою человеческую жадность, даже в том случае, если вам кажется, что все просчитано до мелочей, и прибыль точно будет. Этот нелицеприятный для любого человека фактор на корню губит даже самые прибыльные стратегии. На практике биржа гораздо чаще съедает депозит игрока, нежели «поддается» ему, и позволяет выйти в прибыль.

Неспроста Мартингейл причисляют к одним из самых сложных и рискованных стратеги. Новичок может быть сто раз уверен в прибыльности своих расчетов, и, если у него на счете достаточно средств, а в голове разума, который не позволит излишне рисковать, то несомненно, его ждет успех. В противном случае депозит просто растворится. В равной мере стратегия Мартингейла может разорить и обогатить игрока.

Для снижения давления на депозит трейдеры применяют разные методы:

• если каждая следующая сделка закрывается с профитом, ставку на коэффициент увеличивает не вдвое, а чуть меньше;
• после нескольких неудачно открытых ордеров, просто фиксируют сделки как в ноль, так и в убыток, чтобы сохранить оставшиеся на депозите средства;
• при неудачном начале, и осознании того, что старт был неверным, просто не открывают последующие сделки.

Данная методика далека от идеала, и подходит далеко не всем. Особенно слишком азартным людям, которые не могут держать свои эмоции в руках, и открывают все больше сделок в надежде получить огромный профит.

Практика с Мартингейлом

Следуя, описанному выше алгоритму действий, вы медленно, но верно нарастите свой депозит. Простейшим алгоритмом торговли по методу Мартингейла считается следующий:

• выбор валютной пары в соответствии с необходимыми процентными ставками;
• определение стабильного направления движения цены;
• поиск подходящей стартовой позиции;
• расчет минимального лота в зависимости от размера вашего торгового счета;
• выставление защитных ордеров – на расстоянии около 10 пунктов от старта;
• открытие позиции, а затем и следующих в соответствии с методикой.

В данной торговой стратегии переносить сделки на следующую торговую сессию нельзя, все действия на счете осуществляются внутри дня. Входит в рынок следует исключительно с учетом внутридневной цены. Чем меньше размер ставки, тем меньше денег он уносит из депозита.

Вместо заключения

Итак, стратегия Мартингейла – универсальная для казино, Форекс и других сфер деятельности человека методика, позволяющая при грамотном подходе не только не потерять свои средства, но и получить небольшую прибыль. Это отличный вариант для старта на Форекс, поскольку не подразумевает детального изучения различных инструментов, а только простейший математический расчет.

Нужно только придерживаться требуемого алгоритма действия и действовать строго по нему. Торговля не отличается сложностью, но относится к довольно рискованным мероприятиям. Причин тому может быть несколько, и о каждой из них мы поговорили выше.